>> 财通证券-量化选股策略周报:红利微盘哑铃型策略回归,指增超额表现回暖-251108
| 上传日期: |
2025/11/8 |
大小: |
717KB |
| 格式: |
pdf 共9页 |
来源: |
财通证券 |
| 评级: |
-- |
作者: |
缪铃凯,韩乾,张淼 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
|
|
本周市场指数表现:截至2025-11-07,本周上证指数上涨1.08%,深证成指上涨0.19%,沪深300上涨0.82%,红利和微盘指数表现亮眼。 本周指数增强基金表现:截至2025-11-07,本周沪深300指数增强基金超额收益最小值-1.49%,中位数-0.22%,最大值0.84%;中证500指数增强基金超额收益最小值-1.05%,中位数0.04%,最大值1.43%;中证1000指数增强基金超额收益最小值-1.69%,中位数-0.32%,最大值0.92%。 我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略: 截至2025-11-07,今年以来沪深300指数上涨18.9%,沪深300指数增强组合上涨28.4%,超额收益9.5%;本周沪深300指数上涨0.8%,沪深300指数增强组合上涨1.3%,超额收益0.4%。 截至2025-11-07,今年以来中证500指数上涨28.0%,中证500指数增强组合上涨35.3%,超额收益7.3%;本周中证500指数下跌0.0%,中证500指数增强组合上涨0.8%,超额收益0.9%。 截至2025-11-07,今年以来中证1000指数上涨26.6%,中证1000指数增强组合上涨40.9%,超额收益14.4%;本周中证1000指数上涨0.5%,中证1000指数增强组合上涨1.4%,超额收益0.9%。 风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险。
|
|