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>> 财通证券-量化选股策略周报:红利微盘哑铃型策略回归,指增超额表现回暖-251108
上传日期:   2025/11/8 大小:   717KB
格式:   pdf  共9页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   缪铃凯,韩乾,张淼
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本周市场指数表现:截至2025-11-07,本周上证指数上涨1.08%,深证成指上涨0.19%,沪深300上涨0.82%,红利和微盘指数表现亮眼。
  本周指数增强基金表现:截至2025-11-07,本周沪深300指数增强基金超额收益最小值-1.49%,中位数-0.22%,最大值0.84%;中证500指数增强基金超额收益最小值-1.05%,中位数0.04%,最大值1.43%;中证1000指数增强基金超额收益最小值-1.69%,中位数-0.32%,最大值0.92%。
  我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略:
  截至2025-11-07,今年以来沪深300指数上涨18.9%,沪深300指数增强组合上涨28.4%,超额收益9.5%;本周沪深300指数上涨0.8%,沪深300指数增强组合上涨1.3%,超额收益0.4%。
  截至2025-11-07,今年以来中证500指数上涨28.0%,中证500指数增强组合上涨35.3%,超额收益7.3%;本周中证500指数下跌0.0%,中证500指数增强组合上涨0.8%,超额收益0.9%。
  截至2025-11-07,今年以来中证1000指数上涨26.6%,中证1000指数增强组合上涨40.9%,超额收益14.4%;本周中证1000指数上涨0.5%,中证1000指数增强组合上涨1.4%,超额收益0.9%。
  风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险。
 
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