>> 财通证券-指增组合本周走势分化-251101
| 上传日期: |
2025/11/1 |
大小: |
730KB |
| 格式: |
pdf 共9页 |
来源: |
财通证券 |
| 评级: |
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作者: |
缪铃凯,韩乾,张淼 |
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本周市场指数表现:截至2025-10-31,本周上证指数上涨0.11%,深证成指上涨0.67%,沪深300上涨0.43%,指数突破新高后接连调整。 本周指数增强基金表现:截至2025-10-31,本周沪深300指数增强基金超额收益最小值-0.49%,中位数0.16%,最大值1.08%;中证500指数增强基金超额收益最小值-1.31%,中位数-0.18%,最大值0.74%;中证1000指数增强基金超额收益最小值-1.50%,中位数-0.40%,最大值0.69%。 我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略: 截至2025-10-31,今年以来沪深300指数上涨17.9%,沪深300指数增强组合上涨26.8%,超额收益8.8%;本周沪深300指数下跌0.4%,沪深300指数增强组合上涨0.2%,超额收益0.6%。 截至2025-10-31,今年以来中证500指数上涨28.0%,中证500指数增强组合上涨34.2%,超额收益6.1%;本周中证500指数上涨1.0%,中证500指数增强组合上涨0.7%,超额收益-0.3%。 截至2025-10-31,今年以来中证1000指数上涨26.0%,中证1000指数增强组合上涨39.0%,超额收益13.0%;本周中证1000指数上涨1.2%,中证1000指数增强组合上涨0.5%,超额收益-0.7%。 风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险。
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