>> 财通证券-市场放量震荡,指增组合全面回撤-251213
| 上传日期: |
2025/12/16 |
大小: |
1057KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
财通证券 |
| 评级: |
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作者: |
缪铃凯,韩乾,张淼 |
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此报告为加密报告 |
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本周市场指数表现:截至2025-12-12,本周上证指数下跌0.34%,深证成指上涨0.84%,沪深300下跌0.08%,市场放量震荡,指数涨跌不一。 本周指数增强基金表现:截至2025-12-12,本周沪深300指数增强基金超额收益最小值-0.79%,中位数0.22%,最大值1.76%;中证500指数增强基金超额收益最小值-1.55%,中位数-0.33%,最大值0.39%;中证1000指数增强基金超额收益最小值-1.24%,中位数-0.29%,最大值0.81%。 我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略: 截至2025-12-12,今年以来沪深300指数上涨16.4%,沪深300指数增强组合上涨25.5%,超额收益9.1%;本周沪深300指数下跌0.1%,沪深300指数增强组合下跌0.6%,超额收益-0.5%。 截至2025-12-12,今年以来中证500指数上涨25.2%,中证500指数增强组合上涨29.3%,超额收益4.1%;本周中证500指数上涨1.0%,中证500指数增强组合下跌0.8%,超额收益-1.8%。 截至2025-12-12,今年以来中证A500指数上涨20.0%,中证A500指数增强组合上涨27.6%,超额收益7.6%;本周中证A500指数上涨0.3%,中证A500指数增强组合下跌0.6%,超额收益-0.9%。 截至2025-12-12,今年以来中证1000指数上涨23.7%,中证1000指数增强组合上涨36.3%,超额收益12.6%;本周中证1000指数上涨0.4%,中证1000指数增强组合下跌1.3%,超额收益-1.7%。 风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险
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