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>> 财通证券-量化选股策略周报:本周市场走势分化,指增组合涨跌不一-260117
上传日期:   2026/1/17 大小:   812KB
格式:   pdf  共10页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   缪铃凯,韩乾,张淼
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核心观点
  本周市场指数表现:截至2026-01-16,本周上证指数下跌0.45%,深证成指上涨1.14%,沪深300下跌0.57%,本周市场走势分化大盘指数下跌。
  本周指数增强基金表现:截至2026-01-16,本周沪深300指数增强基金超额收益最小值-0.42%,中位数0.56%,最大值2.15%;中证500指数增强基金超额收益最小值-2.29%,中位数-0.25%,最大值0.31%;中证1000指数增强基金超额收益最小值-0.58%,中位数0.43%,最大值1.12%。
  我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略:
  截至2026-01-16,今年以来沪深300指数上涨2.2%,沪深300指数增强组合上涨2.2%,超额收益0.0%;本周沪深300指数下跌0.6%,沪深300指数增强组合下跌0.3%,超额收益0.2%。
  截至2026-01-16,今年以来中证500指数上涨10.3%,中证500指数增强组合上涨7.3%,超额收益-2.9%;本周中证500指数上涨2.2%,中证500指数增强组合上涨1.5%,超额收益-0.7%。
  截至2026-01-16,今年以来中证A500指数上涨4.4%,中证A500指数增强组合上涨3.1%,超额收益-1.3%;本周中证A500指数上涨0.1%,中证A500指数增强组合上涨0.0%,超额收益-0.1%。
  截至2026-01-16,今年以来中证1000指数上涨8.4%,中证1000指数增强组合上涨5.9%,超额收益-2.5%;本周中证1000指数上涨1.3%,中证1000指数增强组合上涨1.2%,超额收益-0.1%。
  风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险。
  
 
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