一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入157.53亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：沪深300ETF（+23.75亿元）、中证500ETF（+20.65亿元）、中证A500ETF南方（+17.32亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创50ETF（-5.88亿元）、科创综指ETF建信（-0.89亿元）、创业板50ETF（-0.88亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出18.03亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：券商ETF（+1.72亿元）、电池ETF（+1.69亿元）、证券保险ETF（+1.67亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创芯片ETF（-6.45亿元）、银行ETF（-5.62亿元）、军工ETF（-3.69亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入13.86亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利ETF（+3.49亿元）、红利低波50ETF（+3.36亿元）、红利低波100ETF（+1.28亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：央企红利50ETF（-0.23亿元）、创业板成长ETF（-0.13亿元）、央企红利ETF基金（-0.08亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入3.92亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股科技ETF（+1.26亿元）、港股通创新药ETF（+0.44亿元）、港股消费ETF易方达（+0.31亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：恒生医疗ETF（-0.31亿元）、港股通央企红利ETF（-0.28亿元）、香港证券ETF（-0.21亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日通信、军工、电子靠前，相比较而言，计算机、汽车、传媒的拥挤度水平较低，建议关注。此外，建筑装饰、地产拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入机械、有色；流出计算机、电子。近三个交易日主力资金减配电子、通信、计算机；增配银行。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。