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>> 太平洋证券-金融工程指数量化系列:局部分档止损偏离修复模型-251207
上传日期:   2025/12/8 大小:   511KB
格式:   pdf  共31页 来源:   太平洋证券
评级:   -- 作者:   刘晓锋,孙弋轩
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局部分档止损偏离修复模型
  局部分档止损策略:
  1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl,以及cl对应的回撤曲线W。
  2、使用迭代法计算cl的有效回撤V,若无法得到V,则直接判定该行业不适合此策略。
  3、选取V的最大值的80%作为阈值T(T为正数),当W值大于T时,信号值s为1(看多),当W值为0时,信号值s为0(平仓),当W为其他值时,信号值s等于前值。
  4、将每次买入点b0与前高h0之间的空间化为10等分,则每一等分的空间为s0。
  5、买入后,当收盘价cl首次高于b0+n*s0时,止损被激活,止损点st0初始化为b0+(n-1)*s0。
  6、止损被激活后,若cl不小于前高则平仓;若cl低于止损位置则触发止损。
  7、若cl与止损位置的差不小于2*s0,则将止损位置上调m倍s0,使得标的收盘价与上调后的止损位置的差小于2*s0;其他情况则保持当前状态。
  8、n取2-6分别进行测试,并对比原始策略(无止损)效果。(样本时间周期2010.1-2025.3)
  风险提示
  模型结果均由样本区间数据得出,未来数据有可能超出样本区间所涵盖的情形
  模型无法适用于持续创出历史新高的单边行情
  突发事件造成的冲击有可能导致模型失效
 
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