一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出75.96亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：中证500ETF（+2.58亿元）、科创50ETF（+0.69亿元）、科创100ETF华夏（+0.41亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：上证50ETF（-15.39亿元）、沪深300ETF（-14.15亿元）、创业板ETF（-7.57亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出17.97亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：游戏ETF（+2.58亿元）、消费电子ETF（+1.99亿元）、券商ETF（+1.86亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：证券ETF（-5.92亿元）、银行ETF（-4.35亿元）、半导体ETF（-2.58亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出2.11亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：创业板成长ETF（+0.30亿元）、红利国企ETF（+0.29亿元）、红利低波50ETF（+0.27亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利低波ETF（-1.85亿元）、红利ETF（-0.99亿元）、中证红利ETF（-0.52亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入5.11亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股通创新药ETF（+0.97亿元）、港股红利ETF基金（+0.86亿元）、港股通红利ETF（+0.69亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：恒生科技ETF（-1.07亿元）、港股创新药50ETF（-0.24亿元）、港股通医药ETF（-0.09亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日通信、有色靠前，相比较而言，美护、计算机、非银的拥挤度水平较低，建议关注。此外，美护、轻工、有色拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入电子、通信；流出电力设备、传媒。近三个交易日主力资金减配传媒、计算机；增配电子、有色。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。