一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出31.50亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：上证50ETF（+6.60亿元）、A500ETF基金（+5.84亿元）、创业板50ETF（+2.75亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板ETF（-7.26亿元）、中证500ETF（-5.56亿元）、科创50ETF（-5.10亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出29.74亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：券商ETF（+1.76亿元）、电池ETF（+1.58亿元）、旅游ETF（+1.21亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：人工智能ETF（-2.97亿元）、证券ETF（-2.63亿元）、5G通信ETF（-2.50亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入3.92亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：自由现金流ETF（+0.97亿元）、红利ETF易方达（+0.67亿元）、红利低波动ETF（+0.47亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板成长ETF（-0.44亿元）、深红利ETF（-0.17亿元）、央企红利ETF基金（-0.08亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入4.45亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：恒生红利低波ETF（+1.47亿元）、港股通科技ETF（+0.68亿元）、港股科技30ETF（+0.64亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股红利指数ETF（-0.53亿元）、港股非银ETF（-0.37亿元）、港股创新药50ETF（-0.29亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日通信、电子靠前，相比较而言，汽车、非银的拥挤度水平较低，建议关注。此外，建筑装饰、军工拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入轻工、食饮、地产；流出计算机、传媒。近三个交易日主力资金减配传媒、计算机；增配通信、电子。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。