一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入25.19亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：创业板ETF（+11.20亿元）、上证指数ETF（+6.53亿元）、沪深300ETF（+5.40亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：上证50ETF（-3.72亿元）、科创50ETF（-2.96亿元）、沪深300ETF永赢（-1.01亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出19.28亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：通信ETF（+2.60亿元）、电池ETF（+2.40亿元）、高端装备ETF（+1.94亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：有色金属ETF（-4.20亿元）、半导体ETF（-3.59亿元）、银行ETF（-3.33亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入5.44亿元，其中，单日资金净流入TOP3：自由现金流ETF（+2.53亿元）、现金流ETF（+1.28亿元）、中证红利ETF（+0.82亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利ETF（-0.89亿元）、红利低波100ETF（-0.41亿元）、科创成长50ETF（-0.15亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入34.48亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：恒生科技ETF（+7.94亿元）、恒生科技指数ETF（+7.25亿元）、恒生科技ETF易方达（+2.82亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股红利ETF（-0.35亿元）、纳斯达克100指数ETF（-0.14亿元）、新兴亚洲ETF（-0.13亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日地产、煤炭、电力设备靠前，相比较而言，汽车、非银的拥挤度水平较低，建议关注。此外，银行、传媒拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入传媒、计算机；流出电力设备、电子。近三个交易日主力资金减配电子、电力设备；增配军工。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。