一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出92.97亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：中证A500ETF基金（+2.19亿元）、创业板ETF广发（+1.75亿元）、1000ETF（+1.65亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：沪深300ETF（-31.43亿元）、上证50ETF（-18.78亿元）、中证500ETF（-13.78亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入62.38亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：证券ETF（+12.47亿元）、芯片ETF（+3.92亿元）、机器人ETF（+3.76亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：银行ETF天弘（-2.07亿元）、消费电子ETF（-1.88亿元）、化工ETF（-1.85亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入2.42亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波ETF（+4.14亿元）、红利低波动ETF（+0.80亿元）、中证红利ETF（+0.76亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利ETF（-3.41亿元）、红利国企ETF（-0.69亿元）、红利低波50ETF（-0.58亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入48.32亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：恒生科技ETF（+6.56亿元）、港股创新药ETF（+5.85亿元）、恒生科技指数ETF（+4.46亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股通互联网ETF（-0.36亿元）、H股ETF（-0.22亿元）、沙特ETF（-0.19亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日电力设备、钢铁拥挤度靠前，相比较而言，非银、食饮的拥挤度水平较低，建议关注。此外，银行、农林牧渔拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入轻工；流出有色、电力设备、计算机。近三个交易日主力资金减配电子、电力设备；增配传媒。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。