一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出38.87亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：创业板ETF（+4.32亿元）、创业板50ETF（+4.28亿元）、创业50ETF（+1.36亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：上证50ETF（-12.98亿元）、中证1000ETF（-7.36亿元）、沪深300ETF（-6.93亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入43.62亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：证券ETF（+14.04亿元）、券商ETF（+5.96亿元）、医药ETF（+5.48亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：电池ETF（-2.41亿元）、煤炭ETF（-2.06亿元）、稀土ETF基金（-2.02亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出1.95亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波100ETF（+0.44亿元）、自由现金流ETF（+0.32亿元）、红利ETF易方达（+0.28亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利ETF（-1.51亿元）、红利低波50ETF（-0.83亿元）、中证红利ETF（-0.39亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入31.92亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股创新药ETF（+6.47亿元）、港股非银ETF（+4.06亿元）、香港证券ETF（+3.88亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股通互联网ETF（-1.46亿元）、H股ETF（-0.35亿元）、沙特ETF（-0.30亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日电力设备、有色拥挤度靠前，相比较而言，社服、轻工的拥挤度水平较低，建议关注。此外，钢铁、农牧拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流出电子、通信。近三个交易日主力资金减配电子；增配银行。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。