一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入32亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：中证A500ETF（+4.56亿元）、上证50ETF（+4.37亿元）、沪深300ETF（+4.14亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：A500指数ETF（-2.15亿元）、创业板ETF广发（-0.60亿元）、A500ETF易方达（-0.56亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出17.19亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：科创芯片ETF（+3.89亿元）、机器人ETF易方达（+1.76亿元）、科创芯片ETF基金（+1.15亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：银行ETF（-3.21亿元）、黄金股ETF（-3.09亿元）、军工龙头ETF（-2.48亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入2.66亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波50ETF（+0.54亿元）、创业板成长ETF（+0.42亿元）、中证红利ETF（+0.38亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利低波ETF（-1.13亿元）、红利低波100ETF（-0.10亿元）、央企红利ETF基金（-0.07亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入15.42亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：中概互联网ETF（+5.33亿元）、港股红利指数ETF（+1.65亿元）、恒生红利低波ETF（+1.46亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：恒生科技ETF（-0.64亿元）、港股非银ETF（-0.20亿元）、港股通医药ETF（-0.13亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日通信、军工靠前，相比较而言，计算机、非银的拥挤度水平较低，建议关注。此外，家电、机械、传媒拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入机械、家电；流出电子、电力设备。近三个交易日主力资金减配电子、电力设备；增配家电、煤炭。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。