一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出60.52亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：中证A500ETF南方（+5.66亿元）、创业板50ETF（+3.50亿元）、科创板50ETF（+2.76亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：沪深300ETF（-15.54亿元）、创业板ETF（-9.76亿元）、中证500ETF（-5.89亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出27.23亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：科创芯片ETF（+5.42亿元）、储能电池ETF（+2.53亿元）、有色金属ETF（+2.48亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：人工智能ETF（-5.73亿元）、银行ETF（-4.73亿元）、证券保险ETF（-3.42亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入4.61亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利ETF（+0.89亿元）、红利低波100ETF（+0.85亿元）、现金流ETF（+0.82亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板成长ETF（-1.05亿元）、红利低波ETF（-0.79亿元）、红利ETF基金（-0.64亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入24.16亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：恒生科技指数ETF（+4.48亿元）、中概互联网ETF（+3.69亿元）、港股创新药ETF（+2.15亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股通互联网ETF（-0.71亿元）、港股通科技30ETF（-0.52亿元）、东南亚科技ETF（-0.21亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日通信、电子、化工靠前，相比较而言，美护、计算机、汽车的拥挤度水平较低，建议关注。此外，非银、商贸零售拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入商贸零售；流出计算机、机械。近三个交易日主力资金减配医药、军工；增配商贸零售、银行。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。