一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入25.07亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：中证A500ETF基金（+14.41亿元）、上证50ETF（+6.07亿元）、A500ETF基金（+5.78亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：沪深300ETF（-9.42亿元）、创业板ETF（-6.11亿元）、中证1000ETF（-2.98亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出7.88亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：机器人ETF（+1.79亿元）、证券ETF（+1.36亿元）、绿色电力ETF（+1.17亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：银行ETF（-4.11亿元）、军工ETF（-1.92亿元）、人工智能ETF（-1.82亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入10.67亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利ETF（+2.81亿元）、红利低波ETF（+1.62亿元）、红利低波50ETF（+1.20亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板成长ETF（-0.59亿元）、价值ETF（-0.05亿元）、价值100ETF（-0.05亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入13.57亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股互联网ETF（+3.52亿元）、恒生科技ETF易方达（+2.09亿元）、恒生科技指数ETF（+1.17亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股通央企红利ETF（-0.81亿元）、恒生互联网ETF（-0.49亿元）、港股红利ETF （-0.博时41亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日通信、农牧、军工靠前，相比较而言，计算机、非银的拥挤度水平较低，建议关注。此外，食饮、银行、社服运拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入银行、轻工；流出通信、电子。近三个交易日主力资金减配电子、通信、计算机；增配银行。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。