>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-251212
| 上传日期: |
2025/12/15 |
大小: |
3174KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
杨新雨,冯俊凯 |
| 下载权限: |
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本周(2025/12/8-2025/12/12): 1、【指数收益】 本周股票市场各指数整体震荡,各大指数收益分别为:上证50 -0.25%;沪深300 -0.08%;中证5001.01%;中证10000.39%;国证20000.69%;创业板指2.74%。 2、【市场动态】 本周市场基差贴水整体收敛,不利于中性策略持仓。本周成交量日均在1.93万亿左右,整体利好高频量价类策略。 3、【因子概况】 从风格因子来看,本周市场市值风格大市值略占优,beta因子整体平稳,动量因子小幅上涨,中市值因子、波动率因子大幅上涨。从基本面因子来看,估值因子、盈利因子、杠杆因子、分红因子小幅下跌,成长因子小幅上涨。综合来看,本周Alpha整体偏中性。
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