今年以来AI量价因子多头超额16.97%，中证1000增强超额19.74%
　　截至2025年10月17日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为16.97%，自2017年初回测以来TOP层年化超额收益率29.98%，5日RankIC均值0.116。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合本周超额收益为1.71%，今年以来超额收益为19.74%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为22.09%，年化跟踪误差为6.07%，信息比率为3.64，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为2.92。
　　文本选股组合今年以来绝对收益20.49%
　　截至2025年10月17日，文本FADT_BERT组合本月以来绝对收益-2.29%，相对中证500超额收益3.06%，今年以来绝对收益20.49%，超额收益-2.04%。自2009年初回测以来年化收益率39.96%，相对中证500超额年化收益30.76%，组合夏普比率1.39。
　　AI主题指数轮动：下周推荐红利等
　　AI主题指数轮动模型使用全频段量价融合因子对133个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为16.76%，相对等权基准年化超额收益率为10.61%。截至2025年10月17日，模型未来一周将推荐持有绿色电力、央企股东回报、上证金融、中证红利等指数。AI概念指数轮动未来一周将推荐持有银行精选、保险精选、电力、万得微盘股等指数。
　　AI行业轮动模型：下周推荐银行、电力及公用事业等
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为26.55%，相对等权基准年化超额收益率为20.18%。截至2025年10月17日，模型未来一周将持有银行、电力及公用事业、石油石化、交通运输、钢铁5个行业。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。