量化市场跟踪
　　大类因子表现：最近2周全市场股票池中，流动性因子和杠杆因子分别获取正收益0.36%、0.34%；盈利因子获取正收益0.27%；估值因子、非线性市值因子和市值因子分别获取正收益0.18%、0.18%和0.11%，市场风格偏向于大市值；Beta因子、残差波动率因子和成长因子分别获取负收益-0.65%、-0.55%和-0.21%；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，最近2周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.54%)、单季度净利润同比增长率(2.36%)、经营现金流比率(2.30%)。表现较差的因子有总资产增长率(-1.94%)、总资产毛利率TTM(-1.39%)、单季度EPS (-0.50%)。
　　中证500股票池中，最近2周表现较好的因子有市销率TTM倒数(1.90%)、净利润断层(1.55%)、标准化预期外盈利(1.28%)。表现较差的因子有单季度总资产毛利率(-2.12%)、总资产毛利率TTM (-2.08%)、5日反转(-1.30%)。
　　流动性1500股票池中，最近2周表现较好的因子有市盈率因子(2.19%)、市盈率TTM倒数(2.09%)、市销率TTM倒数(2.00%)。表现较差的因子有单季度总资产毛利率(-1.64%)、总资产毛利率TTM (-1.63%)、5日反转(-1.42%)。
　　因子行业内表现：最近2周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子、每股经营利润TTM因子在纺织服装、非银金融和休闲服务行业正收益较为一致。估值类因子中，BP因子在多数行业获取正收益。残差波动率因子和流动性因子在美容护理行业正收益明显。市值风格上，最近2周有色金属、非银金融、建筑材料行业大市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：最近2周PB-ROE-50组合在中证800、全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-0.82%，中证800股票池中获得超额收益1.45%，全市场股票池中获得超额收益0.75%。
　　机构调研组合跟踪：最近2周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益1.03%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益1.89%。
　　大宗交易组合跟踪：最近2周大宗交易组合相对中证全指获取负超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-0.57%。
　　定向增发组合跟踪：最近2周定向增发组合相对中证全指获取负超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益-1.13%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。