量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子和市值因子分别获取正收益0.73%、0.58%，市场表现为大市值风格；成长因子、非线性市值因子分别获取正收益0.21%、0.21%；杠杆因子获取负收益-0.25%；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(2.41%)、总资产毛利率TTM (2.02%)、单季度总资产毛利率(1.34%)。表现较差的因子有市盈率TTM倒数(-1.90%)、市盈率因子(-1.44%)、成交量的5日指数移动平均(-1.33%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(2.12%)、单季度营业收入同比增长率(1.73%)、ROE稳定性(1.53%)。表现较差的因子有净利润断层(-1.87%)、5日成交量的标准差(-1.53%)、动量弹簧因子(-1.31%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有ROA稳定性(1.89%)、ROE稳定性(1.22%)、大单净流入(1.18%)。表现较差的因子有5日成交量的标准差(-1.93%)、单季度净利润同比增长率(-1.42%)、单季度ROA同比(-1.36%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子、每股经营利润TTM因子在通信行业正收益较为一致。估值类因子中，BP因子和EP因子在煤炭行业正收益较为一致。残差波动率因子和流动性因子在家用电器行业正收益明显。市值风格上，本周煤炭、传媒、通信行业大市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证500股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益1.04%，中证800股票池中获得超额收益-0.28%，全市场股票池中获得超额收益-0.03%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益2.22%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益1.51%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取负超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-0.98%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取负超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益-0.21%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能