一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出21.27亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：沪深300ETF（+14.92亿元）、创业板ETF（+6.65亿元）、创业板50ETF（+4.01亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创50ETF（-11.37亿元）、科创板50ETF（-5.25亿元）、上证50ETF（-5.11亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入21.39亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：证券ETF（+6.77亿元）、黄金股ETF（+5.84亿元）、银行ETF（+4.73亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：芯片ETF（-7.64亿元）、科创芯片ETF（-6.36亿元）、光伏ETF（-6.22亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入0.03亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利ETF（+0.52亿元）、沪深300成长ETF（+0.45亿元）、红利国企ETF（+0.25亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板成长ETF（-0.57亿元）、红利低波50ETF（-0.26亿元）、红利低波ETF基金（-0.23亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入30.15亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股通互联网ETF（+9.26亿元）、中概互联网ETF（+4.55亿元）、港股通创新药ETF（+4.41亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：恒生科技ETF（-2.00亿元）、恒生ETF（-0.49亿元）、港股创新药ETF基金（-0.28亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日有色、电力设备、电子拥挤度靠前，相比较而言，石油石化、食品饮料的拥挤度水平较低，建议关注。此外，钢铁、农牧、建筑装饰拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入有色、医药，流出电子、计算机。近三个交易日主力资金减配电力设备；增配通信、电子。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。