一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出34.59亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：沪深300ETF（+8.93亿元）、中证500ETF（+4.99亿元）、沪深300ETF（+3.26亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板ETF（-14.94亿元）、创业板ETF天弘（-5.37亿元）、科创板50ETF（-4.50亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出9.31亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：证券ETF（+11.92亿元）、电池ETF（+9.83亿元）、化工ETF（+7.36亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：通信ETF（-8.86亿元）、人工智能ETF（-7.41亿元）、科创芯片ETF（-4.96亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入1.18亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利ETF（+1.94亿元）、红利国企ETF（+0.58亿元）、红利低波ETF（+0.38亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板成长ETF（-0.46亿元）、中证红利ETF（-0.41亿元）、沪深300成长ETF（-0.32亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入13.07亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股通科技30ETF（+4.58亿元）、港股通互联网ETF（+2.57亿元）、港股互联网ETF（+1.55亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股创新药ETF（-0.90亿元）、港股通红利ETF（-0.57亿元）、恒生医药ETF（-0.54亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日有色、电力设备拥挤度靠前，相比较而言，计算机、石化、建筑装饰的拥挤度水平较低，建议关注。此外，石化、银行拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入电力设备，流出商贸零售、医药生物。近三个交易日主力资金减配计算机、电子；增配电力设备。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。