一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入31.52亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：中证500ETF（+50.12亿元）、沪深300ETF（+27.29亿元）、中证1000ETF（+8.88亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创50ETF（-49.32亿元）、科创板50ETF（-13.48亿元）、创业板50ETF（-3.57亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出0.64亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：化工ETF（+7.42亿元）、证券ETF（+6.98亿元）、煤炭ETF（+5.72亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：半导体ETF（-12.05亿元）、芯片ETF（-10.03亿元）、科创芯片ETF（-6.57亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入3.05亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利ETF（+1.93亿元）、中证红利ETF（+1.29亿元）、红利ETF易方达（+0.92亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：深红利ETF（-2.10亿元）、创业板成长ETF（-0.74亿元）、红利低波ETF基金（-0.35亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入22.36亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股通互联网ETF（+8.02亿元）、港股非银ETF（+3.94亿元）、恒生互联网ETF（+2.68亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：恒生科技ETF（-1.86亿元）、港股通金融ETF（-1.59亿元）、港股创新药ETF（-1.38亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日有色、电子、通信拥挤度靠前，相比较而言，煤炭、交运的拥挤度水平较低，建议关注。此外，农林牧渔、石化拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入计算机、电子，流出医药、化工。近三个交易日主力资金减配医药生物、机械；增配传媒、通信。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。