一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出72.53亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：创业板ETF（+14.02亿元）、创业板50ETF（+5.17亿元）、中证1000ETF（+4.34亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：沪深300ETF（-27.95亿元）、科创50ETF（-21.86亿元）、中证A500ETF富国（-4.38亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入7.55亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：证券ETF（+5.04亿元）、机器人ETF易方达（+3.10亿元）、化工ETF（+3.09亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：机器人ETF（-5.56亿元）、科创AIETF（-5.12亿元）、科创芯片ETF（-5.04亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出1.96亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：价值100ETF（+1.39亿元）、央企红利50ETF（+0.34亿元）、自由现金流ETF（+0.27亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利低波50ETF（-1.35亿元）、红利ETF易方达（-1.00亿元）、红利低波ETF（-0.90亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入29.58亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：恒生互联网ETF（+5.85亿元）、恒生科技ETF（+4.89亿元）、港股通互联网ETF（+4.54亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股红利指数ETF（-0.74亿元）、港股通红利ETF（-0.40亿元）、标普500ETF南方（-0.36亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日有色、电子拥挤度靠前，相比较而言，煤炭、建筑装饰、交运的拥挤度水平较低，建议关注。此外，食饮、美护拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入通信、电子，流出计算机、医药。近三个交易日主力资金减配计算机、非银；增配通信、食饮。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。