一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出5.73亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：上证50ETF（+8.34亿元）、中证1000ETF（+8.12亿元）、沪深300ETF（+6.09亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板ETF（-9.87亿元）、科创50ETF（-4.93亿元）、创业板50ETF（-3.90亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出27.92亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：酒ETF（+6.27亿元）、通信ETF（+4.61亿元）、煤炭ETF（+3.64亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：军工ETF（-6.22亿元）、半导体ETF（-4.63亿元）、军工龙头ETF（-4.30亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出0.30亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利国企ETF（+1.44亿元）、红利ETF（+1.42亿元）、中证红利ETF（+0.40亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利低波100ETF（-1.23亿元）、创业板成长ETF（-0.81亿元）、红利ETF易方达（-0.68亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入12.49亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股非银ETF（+9.06亿元）、港股通互联网ETF（+4.04亿元）、港股通创新药ETF（+3.34亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：中概互联网ETF（-4.54亿元）、纳斯达克100指数ETF（-0.90亿元）、港股通红利ETF（-0.78亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日通信、有色、医药拥挤度靠前，相比较而言，煤炭、石油石化的拥挤度水平较低，建议关注。此外，非银金融拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入非银、汽车、通信，流出电子、基础化工。近三个交易日主力资金减配军工、机械；增配通信、非银。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。