一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出57.97亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：创业板ETF（+0.86亿元）、科创100指数ETF（+0.85亿元）、中证2000增强ETF（+0.83亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创50ETF（-9.23亿元）、中证1000ETF（-7.36亿元）、沪深300ETF（-6.45亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入1.46亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：医疗器械ETF（+3.62亿元）、军工龙头ETF（+2.68亿元）、证券ETF（+2.53亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：机器人ETF（-4.75亿元）、半导体ETF（-4.49亿元）、芯片ETF（-1.78亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出2.93亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波100ETF（+0.18亿元）、红利低波50ETF（+0.15亿元）、央企红利50ETF（+0.11亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：自由现金流ETF（-0.63亿元）、现金流ETF（-0.58亿元）、红利ETF（-0.52亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入27.67亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股创新药ETF（+7.41亿元）、港股通互联网ETF（+4.20亿元）、港股通创新药ETF（+3.18亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股央企红利50ETF（-0.86亿元）、港股红利ETF博时（-0.70亿元）、红利ETF港股（-0.68亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日军工、有色拥挤度靠前，相比较而言，商贸零售、食饮、石油石化的拥挤度水平较低，建议关注。此外，有色、美护拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入电子、有色，流出机械、军工、电力设备。近三个交易日主力资金减配医药、计算机；增配有色、电子。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。