一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入20.54亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：沪深300ETF（+12.74亿元）、中证1000ETF（+11.98亿元）、中证500ETF（+5.51亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创50ETF（-3.50亿元）、中证A500ETF富国（-1.88亿元）、中证A500ETF（-1.61亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出7.95亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：银行ETF（+2.74亿元）、有色金属ETF（+1.78亿元）、工业有色ETF（+1.26亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：券商ETF（-2.31亿元）、军工ETF（-2.27亿元）、医药ETF（-1.96亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出1.70亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利ETF易方达（+1.64亿元）、红利低波50ETF（+1.07亿元）、中证红利ETF（+0.13亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利低波ETF（-1.57亿元）、红利ETF（-1.55亿元）、红利低波100ETF（-1.04亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入10.26亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：香港证券ETF（+7.71亿元）、港股非银ETF（+6.32亿元）、港股通金融ETF（+2.44亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：恒生科技ETF（-1.52亿元）、中概互联网ETF（-1.08亿元）、中概互联网ETF（-1.08亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日钢铁、建材、有色拥挤度靠前，相比较而言，传媒、家电、汽车的拥挤度水平较低，建议关注。此外，商贸零售拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入有色、非银，流出建材、化工。近三个交易日主力资金减配机械、化工。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。