一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入38.05亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：上证50ETF（+19.10亿元）、中证1000ETF（+12.65亿元）、沪深300ETF（+3.93亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创50ETF（-4.76亿元）、创业板ETF（-2.77亿元）、中证A50指数ETF（-0.77亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出19.95亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：证券ETF（+4.35亿元）、券商ETF（+1.88亿元）、煤炭ETF（+1.60亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创芯片ETF（-8.79亿元）、人工智能ETF（-3.20亿元）、酒ETF（-2.78亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出8.82亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利国企ETF（+0.67亿元）、红利低波动ETF（+0.30亿元）、红利低波动ETF（+0.12亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利低波ETF（-4.43亿元）、红利ETF（-2.32亿元）、红利低波ETF基金（-1.17亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入36.61亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股创新药ETF（+7.75亿元）、港股通互联网ETF（+5.28亿元）、港股通创新药ETF（+3.20亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股通红利ETF（-0.49亿元）、港股红利ETF（-0.45亿元）、德国ETF（-0.41亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日军工、有色、建材、电力设备拥挤度靠前，相比较而言，商贸零售、煤炭、交运的拥挤度水平较低，建议关注。此外，传媒、电力设备拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入电力设备、电子，流出机械、传媒。近三个交易日主力资金减配计算机、机械；增配有色、银行。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。