一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出125.14亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：科创ETF（+6.50亿元）、上证指数ETF（+4.30亿元）、科创创业ETF（+3.86亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创50ETF（-29.88亿元）、创业板ETF（-27.24亿元）、科创板50ETF（-21.83亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入45.20亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：化工ETF（+10.82亿元）、人工智能ETF（+9.83亿元）、酒ETF（+8.32亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：机器人ETF（-7.44亿元）、半导体ETF（-6.88亿元）、科创芯片ETF（-6.18亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入7.75亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利ETF（+2.45亿元）、红利国企ETF（+2.27亿元）、现金流ETF（+1.13亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板成长ETF（-0.59亿元）、红利低波50ETF（-0.55亿元）、红利ETF易方达（-0.24亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入44.45亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股通互联网ETF（+7.11亿元）、港股通创新药ETF（+6.03亿元）、香港证券ETF（+2.48亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股红利指数ETF（-0.46亿元）、港股通红利ETF（-0.19亿元）、恒生红利ETF（-0.15亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日有色、电子、通信拥挤度靠前，相比较而言，交运、煤炭的拥挤度水平较低，建议关注。此外，农林牧渔、钢铁拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入银行、公用事业，流出电子、计算机。近三个交易日主力资金减配电子、计算机；增配银行。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。