一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出95.11亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：中证A500ETF富国（+1.96亿元）、创50ETF（+0.55亿元）、500指数增强ETF（+0.37亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：上证50ETF（-14.14亿元）、沪深300ETF（-11.06亿元）、科创50ETF（-6.21亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入50.23亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：证券ETF（+9.84亿元）、电池50ETF（+6.77亿元）、券商ETF（+5.37亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创芯片ETF（-4.14亿元）、计算机ETF（-2.93亿元）、通信ETF（-2.87亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出0.79亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利质量ETF（+0.61亿元）、红利低波动ETF（+0.24亿元）、红利低波ETF基金（+0.14亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利低波ETF（-0.57亿元）、红利ETF易方达（-0.47亿元）、中证红利ETF（-0.32亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入28.80亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：香港证券ETF（+10.21亿元）、港股非银ETF（+9.21亿元）、港股通互联网ETF（+8.89亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股通金融ETF（-2.56亿元）、恒生ETF（-0.92亿元）、恒生医药ETF（-0.53亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日有色、电力设备拥挤度靠前，相比较而言，计算机、石化、建筑装饰的拥挤度水平较低，建议关注。此外，家电、地产拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入轻工、商贸零售，流出电子、电力设备。近三个交易日主力资金减配电子、通信；增配地产、家电。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。