一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出98.73亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：创业板ETF（+12.72亿元）、创业板50ETF（+3.78亿元）、沪深300ETF华夏（+3.33亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：中证1000ETF（-28.95亿元）、沪深300ETF（-22.91亿元）、科创板50ETF（-8.93亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入70.18亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：电池ETF（+14.14亿元）、化工ETF（+13.28亿元）、机器人ETF易方达（+11.15亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：光伏ETF（-5.48亿元）、科创芯片ETF（-4.46亿元）、人工智能ETF（-3.26亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出2.41亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利ETF（+0.35亿元）、红利国企ETF（+0.22亿元）、科创成长50ETF（+0.17亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利低波ETF（-0.64亿元）、中证红利ETF（-0.58亿元）、现金流ETF（-0.45亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入26.89亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股创新药ETF（+11.09亿元）、港股通互联网ETF（+5.95亿元）、恒生科技ETF（+4.56亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：中概互联ETF（-0.90亿元）、纳斯达克ETF（-0.57亿元）、纳指100ETF（-0.54亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日有色、电力设备拥挤度靠前，相比较而言，计算机、煤炭、建筑装饰的拥挤度水平较低，建议关注。此外，农林牧渔、公用事业拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入家电、房地产，流出通信、电力设备。近三个交易日主力资金减配计算机、通信；增配电力设备。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。