>> 国泰君安期货-商品期权日报-250623
| 上传日期: |
2025/6/24 |
大小: |
677KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张银 |
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1.期权策略 1.1 PTA期权隐含波动率处于高位有所回落,偏度也有所回落,看涨期权的持仓量占比上升,成交量占比下降,可考虑卖出浅虚值看涨期权,同时买入深虚值看涨期权; 1.2棕榈油期权波动率偏度高位回落,隐波和价格正相关回落,可考虑买入虚值看跌期权同时卖出虚值看涨期权,适当进行期货多头对冲。
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