量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2025.06.03-2025.06.06，下同）beta因子和动量因子获得正收益（0.58%和0.31%）；规模因子和流动性因子取得明显负收益（-0.66%和-0.37%），市场动量效应占优，小市值风格仍较为显著。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(2.23%)、单季度营业收入同比增长率(1.78%)、单季度ROA(1.58%),表现较差的因子有净利润断层(-0.36%)、5日平均换手率(-0.51%)、市净率因子(-0.64%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.54%)、单季度营业利润同比增长率(1.29%)、单季度ROE同比(1.28%),表现较差的因子有6日成交金额的标准差(-0.95%)、市盈率TTM倒数(-0.95%)、6日成交金额的移动平均值(-0.97%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(2.67%)、单季度ROA同比(2.15%)、单季度营业收入同比增长率(2.13%),表现较差的因子有市盈率TTM倒数(-0.65%)、市净率因子(-0.80%)、市盈率因子(-0.81%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在通信行业表现较好，净利润增长率因子在商业贸易行业表现较好。每股净资产因子在通信行业表现较好；每股经营利润TTM因子在通信、商业贸易行业表现较好。5日动量因子在轻工制造行业动量效应明显，在国防军工、煤炭、综合行业反转效应明显；1月动量因子在轻工制造行业动量效应明显，在综合、煤炭、环保行业反转效应显著。估值类因子中，BP因子在银行行业表现较好；EP因子在通信行业表现较好。对数市值因子在综合行业表现较好；残差波动率因子在石油石化行业正收益明显，流动性因子在通信行业正收益明显。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在全市场股票池中超额收益明显。中证500股票池中获得超额收益0.45%，中证800股票池中获得超额收益1.87%，全市场股票池中获得超额收益3.35%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益3.37%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益1.31%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获得超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益0.41%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益1.97%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能