量化市场跟踪
　　大类因子表现：上周全市场股票池中，市值因子获取负收益-0.77%，市场表现为小市值风格；流动性因子获取负收益-0.34%；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，上周表现较好的因子有对数市值因子(1.63%)、动量调整大单(1.37%)、6日成交金额的移动平均值(1.34%)。表现较差的因子有小单净流入(-0.52%)、单季度营业收入同比增长率(-0.39%)、总资产增长率(-0.38%)。
　　中证500股票池中，上周表现较好的因子有净利润率TTM (1.43%)、毛利率TTM(1.13%)、对数市值因子(1.08%)。表现较差的因子有5日反转(-1.45%)、动量弹簧因子(-0.54%)、早盘后收益因子(-0.46%)。
　　流动性1500股票池中，上周表现较好的因子有单季度ROE同比(1.07%)、对数市值因子(0.65%)、单季度净利润同比增长率(0.60%)。表现较差的因子有成交量的5日指数移动平均(-1.49%)、小单净流入(-1.47%)、5日平均换手率(-1.34%)。
　　因子行业内表现：上周，基本面因子在各行业表现分化，净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业表现较为一致。估值类因子中，BP因子表现较好，在多数行业获取正收益。残差波动率因子和流动性因子在交通运输、建筑材料和建筑装饰行业正收益较为一致。市值风格上，上周多数行业小市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：上周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-0.12%，中证800股票池中获得超额收益0.63%，全市场股票池中获得超额收益0.65%。
　　机构调研组合跟踪：上周公募调研选股策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.05%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-0.22%。
　　大宗交易组合跟踪：上周大宗交易组合相对中证全指获取正超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益0.01%。
　　定向增发组合跟踪：上周定向增发组合相对中证全指获取正超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益0.19%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。