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>> 华泰期货-股票期权日报-240506
上传日期:   2024/5/5 大小:   521KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(4月30日),A股全天成交1.04万亿元,环比略减;北向资金净卖出86亿元。4月,沪指累涨2.09%,深成指涨1.98%,创业板指涨2.21%,三大指数均连升3月。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为101万张,沪市300ETF期权成交量为81万张,深市300ETF期权成交量为13万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.72,近90日分位数为3.33%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.81,近90日分位数为11.11%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.78,近90日分位数为17.78%,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.00%,近90日分位数为34.44%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为14.77%,近90日分位数为61.11%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为15.14%,近90日分位数为64.44%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.28%,沪市300ETF期权为14.88%,深市300ETF期权为15.19%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报14.67点,近90日分位数为75.56%,处于近期较高位置。
 
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