>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:IH/IF重回升水,IC/IM贴水收敛-240226
| 上传日期: |
2024/2/26 |
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pdf 共8页 |
来源: |
国元证券 |
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作者: |
朱定豪 |
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本周股指期货市场表现回顾 本周行情延续节前偏暖态势,但涨幅不一,大盘蓝筹、小盘涨幅强于中盘,上证50、沪深300涨超3%,中证1000上涨4.66%,中证500小幅上涨0.92%。基差方面,IH/IF重回升水,IC/IM贴水收敛,IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为:1.32%、1.10%、-2.27%、-4.46%,持仓量方面,四大期指均呈现减仓态势。 各合约存续期内剩余分红点位为(点) IH当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、25.06、74.33; IF当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、32.28、88.53; IC当月/下月/季月/下季月:0.00、1.87、51.68、80.15; IM当月/下月/季月/下季月:0.00、0.51、46.44、69.96; 高股息率个股 高股息率个股及股息率(年报):中远海控( 12.59% )、通威股份( 7.89% )、兴业银行( 7.08% )、兖矿能源( 11.32% )、四川路桥( 9.70% )、冀中能源( 12.11% )、达安基因( 10.28% )、建发股份(10.19%)、明德生物(19.68%)、荣安地产(13.73%)、大有能源(11.44%)。 风险提示 本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
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