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>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:IH/IF期指减仓,基差走强重回升水-240127
上传日期:   2024/1/29 大小:   1152KB
格式:   pdf  共8页 来源:   国元证券
评级:   -- 作者:   朱定豪
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本周股指期货市场表现回顾
  本周现货市场分化,大盘蓝筹继续拉涨,上证50周度上涨3.16%,沪深300上涨1.96%,中证500上涨0.17%,中证1000微跌0.7%。基差方面整体较上周走强,IH/IF重回升水,IC/M贴水小幅收窄,IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为:2.94%、0.97%、-5.26%、-7.56%,持仓量方面,IH/IF期指减仓,IC/IM继续增仓。
  各合约存续期内剩余分红点位为(点)
  IH当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、25.20、74.62;
  IF当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、32.45、88.94;
  IC当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、53.69、83.08;
  IM当月/下月/季月/下季月:0.00、1.13、46.99、70.38;
  高股息率个股
  高股息率个股及股息率(年报):中远海控( 13.32% )、通威股份( 7.97% )、陕西煤业( 7.69% )、兖矿能源( 13.57% )、潞安环能(10.04%)、冀中能源(13.13%)、山煤国际(10.35%)、达安基因(10.16%)、明德生物(18.52%)、荣安地产(12.55%)、大有能源(11.03%)。
  风险提示
  本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
  
 
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