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>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:基差整体上行,IH/IF重回升水-231224
上传日期:   2023/12/25 大小:   1184KB
格式:   pdf  共8页 来源:   国元证券
评级:   -- 作者:   朱定豪
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本周股指期货市场表现回顾
  本周现货市场分化,大盘蓝筹表现较优,上证50上涨1.12%,沪深300微跌0.13%,中证500、中证1000分别下跌2.53%、3.66%。本周基差整体上行,IH/IF重回升水结构,IC/IM贴水收窄,IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为:3.87%、3.28%、-0.78%、-4.16%;持仓量方面,IH/IF日均持仓量较前期增加,IC/IM持仓量减少。
  各合约存续期内剩余分红点位为(点)
  IH当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、0.00、26.54;
  IF当月/下月/季月/下季月:0.17、0.17、0.17、32.93;
  IC当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、0.00、52.85;
  IM当月/下月/季月/下季月:0.00、1.10、1.10、47.63;
  高股息率个股
  高股息率个股及股息率(年报):中远海控( 11.99% )、陕西煤业( 8.98% )、通威股份( 8.67% )、兖矿能源( 14.93% )、四川路桥( 11.00% )、冀中能源( 14.05% )、建发股份( 9.80% )、山煤国际(9.72%)、兰花科创(8.74%)、恒源煤电(8.41%)、明德生物(8.16%)。
  风险提示
  本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
  
 
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