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>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:市场聚焦小盘,IM持仓继续走高-231124
上传日期:   2023/11/28 大小:   1183KB
格式:   pdf  共8页 来源:   国元证券
评级:   -- 作者:   朱定豪
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本周股指期货市场表现回顾
  本周现货市场整体下挫,小盘表现疲软,中证1000下跌1.35%,中证500下跌1.08%,沪深300下跌0.84%,上证50下跌0.30%。本周基差较上周变动不大,IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为:2.36%、1.79%、-3.10%、-5.35%;日均持仓量方面,IC小幅减持,IM小幅增持,本月IM日均持仓较上月增加,IH/IF较上月减少,市场聚焦小盘。
  各合约存续期内剩余分红点位为(点)
  IH当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、1.54、27.31;
  IF当月/下月/季月/下季月:1.19、1.36、1.36、34.74;
  IC当月/下月/季月/下季月:0.23、0.34、0.34、53.50;
  IM当月/下月/季月/下季月:0.00、1.10、1.10、47.63;
  高股息率个股
  高股息率个股及股息率(年报):陕西煤业(9.61%)、兴业银行(8.09%)、兖矿能源(15.36%)、潞安环能(11.43%)、山西焦煤(10.93%)、中远海控(10.67%)、冀中能源(15.47%)、山煤国际(10.47%)、建发股份( 9.81% )、明德生物( 14.87% )、荣安地产( 11.35% )、鄂尔多斯(10.85%)。
  三季报分红(每股派息):大华股份(0.31)、龙佰集团(0.3)、迈瑞医疗(4.3)、传音控股(3.0)、大北农(0.05)、巨星科技(0.175)、永安期货(0.07)、晶晨股份(0.5)、深圳华强(0.05)、旺能环境(0.2)、大族数控(0.85)、江中药业(0.6)、索通发展(0.56)、蓝特光学(0.15)、高测股份(1.0)、杭可科技(0.08)、圣湘生物(0.2622)、奥士康(0.677)、奥海科技(0.3)。
  风险提示
  本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
  
 
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