>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:基差分化,IC/IM贴水小幅加深-231028
| 上传日期: |
2023/10/30 |
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pdf 共8页 |
来源: |
国元证券 |
| 评级: |
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作者: |
朱定豪 |
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本周股指期货市场表现回顾 本周现货市场整体上涨,小盘涨幅高于大盘,上证1000上涨2.47%、沪深300上涨1.48%、中证500上涨1.26%、上证50上涨1.08%。本周合约换月,新上市下季月2406合约,当季合约由2312切换到2403;不同品种基差出现分化,IH/IF基差较上周升水幅度增加,IC/IM基差走弱,IC全面转为贴水,IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为:3.30%、2.97%、-1.21%、-2.84%;本周日均持仓量方面,IH/IF较上周减持,IC/IM较上周加持。 各合约存续期内剩余分红点位为(点) IH当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、2.12、2.12; IF当月/下月/季月/下季月:0.00、0.81、1.98、1.98; IC当月/下月/季月/下季月:0.52、0.93、1.21、1.21; IM当月/下月/季月/下季月:0.00、1.11、1.33、1.33; 高股息率个股 高股息率个股及股息率(中报):中国电信(2.64%)、中远海控(5.24%)、藏格矿业(3.60%)、双汇发展(2.86%)、中国石油(2.83%)、北元集团(5.76%)、中国外运(3.08%)、中粮糖业(3.05%)、振德医疗(2.83%)、西藏药业(2.49%)、嘉化能源(2.41%)。 三季报分红(每股派息):大华股份(0.31)、龙佰集团(0.3)、迈瑞医疗(4.3)、传音控股(3.0)、大北农(0.05)、巨星科技(0.175)、永安期货(0.07)、晶晨股份(0.5)、深圳华强(0.05)、旺能环境(0.2)、大族数控(0.85)、江中药业(0.6)、索通发展(0.56)、蓝特光学(0.15)、高测股份(1.0)。 风险提示 本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
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