>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:期指大幅加仓,基差整体走弱-231020
| 上传日期: |
2023/10/23 |
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| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
国元证券 |
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作者: |
朱定豪 |
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报告要点: 本周股指期货市场表现回顾 本周现货市场整体下跌,跌幅超3%,其中中证1000下跌5.06%、沪深300下跌4.17%、上证50下跌4.01%、中证500下跌3.72%。本周基差整体走弱,IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为:2.31%、3.16%、0.10%、-2.84%。持仓量方面,本周各品种合计持仓均呈现增量态势。 各合约存续期内剩余分红点位为(点) IH当月/下月/季月/下季月:0.00、3.81、3.81、5.93; IF当月/下月/季月/下季月:0.00、2.45、2.45、3.61; IC当月/下月/季月/下季月:0.14、0.73、0.73、1.07; IM当月/下月/季月/下季月:0.00、0.79、0.79、0.79; 高股息率个股 高股息率个股及股息率(中报):中国石化(2.55%)、中远海控(5.33%)、藏格矿业(3.71%)、双汇发展(2.99%)、中国石油(2.73%)、北元集团(5.95%)、中国外运(3.13%)、中粮糖业(3.05%)、振德医疗(3.00%)、西藏药业(2.68%)、金徽股份(2.49%)。 风险提示 本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考
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