>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:IH/IF基差继续走强,IC/IM基差平水附近震荡-230826
| 上传日期: |
2023/8/28 |
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| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
国元证券 |
| 评级: |
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作者: |
朱定豪 |
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报告要点: 本周股指期货市场表现回顾 本周现货市场续跌但跌幅分化,大盘蓝筹等跌幅较上周收窄,小盘跌幅较大,中证500、中证1000周度跌幅超3%。基差方面,IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为:4.46%、3.95%、0.24%、-0.15%,IH/IF基差继续走强,IC/IM基差平水附近震荡。持仓量方面,本周IH日均持仓量继续减少,IF/IC/IM日均持仓量继续增加。 各合约存续期内剩余分红点位为(点) IH当月/下月/季月/下季月:0.84、0.84、8.55、8.55; IF当月/下月/季月/下季月:1.58、1.58、6.60、7.85; IC当月/下月/季月/下季月:0.23、0.23、2.26、2.26; IM当月/下月/季月/下季月:0.48、0.48、1.96、1.96; 高股息率个股 高股息率个股及股息率(中报):中国电信(2.47%)、中国联通(1.55%)、紫金矿业(0.41%)、藏格矿业(3.60%)、双汇发展(2.90%)、中国移动(2.28%)、中粮糖业(2.93%)、中国外运(2.83%)、双良节能(1.99%)、金徽股份(2.45%)、西藏药业(2.40%)、嘉化能源(2.22%)。 近期除权除息 近期除权除息:中国电信,泸州老窖、金地集团、中国移动、亿利洁能、兴业银锡、劲嘉股份。 风险提示 本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
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