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>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:基差整体回落,IM空头发力,IF多空加仓博弈,IC多空力量均减弱-230730
上传日期:   2023/7/31 大小:   1111KB
格式:   pdf  共8页 来源:   国元证券
评级:   -- 作者:   朱定豪
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报告要点:
  本周股指期货市场表现回顾
  本周在利好政策影响下券商、银行、地产等权重股领涨市场,上证50全周大幅上涨5.49%,沪深300上涨4.47%,中证500上涨1.98%,中证1000上涨1.00%;合约方面,远月2403合约上市,当前上市合约:当月2308、下月2309、季月2312、下季月2403;基差方面,本周基差整体走弱,期限结构重回今年以来常态:IH、IF远月升水,IC、IM远月贴水,IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为:3.64%、3.20%、-0.71%、-1.26%;持仓量方面,IH/IF/IM加仓,IC减仓,前二十大会员持仓方向来看,IM空头力量增加明显,IF多空加仓博弈,IC多空力量均有所减弱。
  各合约存续期内剩余分红点位为(点)
  IH当月/下月/季月/下季月:0.78、3.41、11.49、11.49;
  IF当月/下月/季月/下季月:3.55、7.11、12.50、13.90;
  IC当月/下月/季月/下季月:4.15、4.75、5.55、5.55;
   IM当月/下月/季月/下季月:2.12、2.67、2.67、2.67;
  高股息率个股
  高股息率个股及股息率:中远海控(13.76%)、陕西煤业(13.19%)、兖矿能源(24.21%)、潞安环能(16.73%)、达安基因(17.34%)、冀中能源(15.17%)、明德生物(14.94%)、恒源煤电(12.24%)。
  近期除权除息
  近期除权除息:韦尔股份、方正证券、中国铁建、国投电力、凤凰传媒、东方明珠、青岛港、百联股份、中国宝安、滨江集团、浙江建投、昆药集团、国城矿业、中华企业、伊力特、平高电气。
  风险提示
  本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
  
 
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