>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:基差分化,IH大幅升水,IM贴水加剧-230610
| 上传日期: |
2023/6/12 |
大小: |
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| 格式: |
pdf 共9页 |
来源: |
国元证券 |
| 评级: |
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作者: |
朱定豪 |
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报告要点: 本周股指期货市场表现回顾 本周四大现货指数涨跌不一,金融地产板块受银行存款利率下调等因素的影响强势上涨,带动上证50指数全周翻红(+0.01%),沪深300跌幅收窄(-0.65%),而代表科技成长的小盘股继续承压,中证1000全周下跌1.97%,中证500下跌1.57%。 期指方面,上证50各期货合约涨幅强于现货指数,盘面基差收窄,上证50分红仍未到达高潮,剔除分红影响,各合约基差率较上周升水加剧,持仓量方面,自5月下旬以来,上证50期指日均持仓量大幅攀升,6月以来日均持仓处于近一年高位;此外,沪深300和中证500剔除分红后整体仍维持升水态势,且升水幅度本周小幅提升,中证1000基差继续走弱,贴水小幅扩大;本周收盘IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红影响后的年化基差率分别为:5.48%、3.90%、0.92%、-2.18%。下周为当月2306合约最后交易周,注意移仓换月风险。 各合约存续期内剩余分红点位为(点) IH当月/下月/季月/下季月:11.06、64.76、69.25、76.06; IF当月/下月/季月/下季月:9.25、59.23、71.22、75.85; IC当月/下月/季月/下季月:10.94、45.16、54.00、54.95; IM当月/下月/季月/下季月:7.96、25.86、31.93、31.93; IH/IF/IC/IM预计未来全年分红点位(点):76.06、77.26、54.95、31.93; 2022年报告期分红进度及高股息率个股 分红进度:截至本周,指数成分股均已公布预案,上证50共有47家分红(8家已除权除息),沪深300共有266家分红(已除权除息88),中证500共有413家分红(已除权除息159),中证1000共有742家分红(已除权除息368);高股息率个股:中远海控、陕西煤业、兖矿能源、潞安环能、达安基因、冀中能源、恒源煤电、荣安地产; 近期除权除息 伊利股份、中国平安、药明康德、紫金矿业、东鹏饮料、温氏股份、汇川技术、鹏鼎控股、今世缘、上海莱士、中伟股份、新和成、徐工机械、平安银行、中国化学、明阳智能、宝钢股份、华兰生物、药明康德、华东医药、欣旺达、四川路桥、金域医学、紫金矿业、科沃斯、国投资本、立讯精密、玲珑轮胎、中国卫通、重庆啤酒、广汽集团、中国能建、星宇股份、恒生电子、安图生物、上海贝岭、国金证券、达安基因、浙富控股、赛轮轮胎、雅戈尔、三友化工、山东钢铁、宁波华翔、兆驰股份、湖南黄金、绝味食品、寒锐钴业、山东高速、中文传媒、首创环保、口子窖、节能风电、深圳能源、长远锂科、中储股份、华润三九、杰瑞股份、宏发股份、科博达、帝尔激光、虹软科技、纳微科技、贝达药业、卫宁健康、华阳股份等;风险提示 本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
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