>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:基差收窄,IH/IF/IC维持升水,IM小幅贴水-230430
| 上传日期: |
2023/5/16 |
大小: |
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| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
国元证券 |
| 评级: |
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作者: |
朱定豪 |
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报告要点: 本周股指期货市场表现回顾 本周四大现货指数续跌,跌幅由大到小分别为:上证50(-2.02%)、沪深300(-1.97%)、中证1000(-1.77%)、中证500(-1.76%)。 期指基差整体收窄,IH/IF/IC当季剔除分红维持升水,IM小幅贴水;IH/IF/IC/IM当季剔除分红后的年化基差率为:3.85%、3.10%、0.67%、-0.18%,较往年处于高位;持仓量方面,期指均呈增仓态势,IF/IC/IM日均持仓高于上月。 各合约存续期内剩余分红点位为(点) IH当月/下月/季月/下季月:0、19.19、76.00、82.72; IF当月/下月/季月/下季月:0、21.34、83.31、87.94; IC当月/下月/季月/下季月:17.65、51.06、98.14、99.12; IM当月/下月/季月/下季月:11.88、42.54、65.94、65.94; IH/IF/IC/IM预计未来全年分红点位(点):87.72、93.93、99.12、65.94。 2022年报告期分红进度及高股息率个股 分红进度:截至本周,指数成分股均已公布预案,上证50共有47家分红(均未除权除息),沪深300共有266家分红(已除权除息11),中证500共有413家分红(已除权除息34),中证1000共有742家分红(已除权除息61); 高股息率个股:中远海控(12.38%)、陕西煤业(10.82%)、兖矿能源(12.61%)、潞安环能(14.03%)、达安基因(14.01%)、冀中能源(12.79%)、恒源煤电(10.66%)、荣安地产(10.09%)。 下周除权除息 爱施德、云天化、安科生物、远兴能源、横店东磁、航天电器、鸿远电子、科达利、西部矿业、森马服饰、万孚生物、安克创新、石英股份、万向钱潮、索菲亚、大中矿业、水晶光电、新宙邦、华工科技、科伦药业、锡业股份;凯普生物、胜宏科技、兴齐眼药、皖维高新、江中药业、爱玛科技、海正药业、华测导航、瑞可达、金城医药、英维克、南华期货、特宝生物、东威科技、上海钢联、开滦股份、神火股份、新疆众和、中谷物流、心脉医疗、创维数字、盐津铺子、江航装备、汉威科技、隆华科技、诺禾致源、北部湾港、明微电子、大亚圣象、万盛股份、久远银海、大族数控、武汉凡谷、川恒股份、东北制药、宏达电子、众生药业、火炬电子、京北方、盛视科技、二六三、漫步者、煌上煌、铂力特。 风险提示 本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
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