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>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:基差整体走强,期指当季剔除分红均升水-230421
上传日期:   2023/4/24 大小:   1225KB
格式:   pdf  共8页 来源:   国元证券
评级:   -- 作者:   朱定豪
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本周股指期货市场表现回顾
  本周四大现货指数续跌,中证1000跌幅最大(-3.51%),其他依次为:中证500(-2.81%)、沪深300(-1.45%)、上证50(-0.93%),期货跟跌;本周基差整体走强,四大期指当季均呈升水态势,较上周IH/IF升水走阔,IF/IM由贴转升,IH/IF/IC/IM当季剔除分红后的年化基差率为:4.39%、3.12%、0.99%、0.29%,较往年处于高位;持仓量方面各期指合计呈现加仓趋势。
  各合约存续期内剩余分红点位为(点)
  IH当月/下月/季月/下季月:0、1.60、17.72、73.90;
  IF当月/下月/季月/下季月:0、2.85、21.13、81.59;
  IC当月/下月/季月/下季月:1.25、16.54、49.97、99.37;
  IM当月/下月/季月/下季月:1.48、16.60、44.38、67.91;
  IH/IF/IC/IM预计未来全年分红点位(点):80.62、89.10、100.40、68.34。
  2022年分红进度及高股息率个股
  分红进度:截至本周,上证50成分股共有31家公布分红预案,沪深300成分股共有189家公布分红预案(17家不分红,6家已实施),中证500成分股共有290家公布分红预案(40家不分红,5家已实施),中证1000成分股共有404家公布分红预案(其中99家不分红);
  高股息率个股:中远海控(12.23%)、中国神华(8.78%)、兖矿能源(12.54),达安基因(11.14%)、山煤国际(10.63%)、西部矿业(10.58%)、恒源煤电(10.66%)、大有能源(8.30%)、开滦股份(8.25%)。
  下周除权除息
  大全能源(4/26)、双汇发展(4/27)、宁德时代(4/26)、晶澳科技(4/25)、华发股份(4/28)、桃李面包(4/27)、深圳华强(4/27)、多氟多(4/25)、奕瑞科技(4/24)、大有能源(4/27)、佛燃能源(4/25)、润丰股份(4/25)、京威股份(4/28)、正海磁材(4/26)、百亚股份(4/26)、达实智能(4/27)、理邦仪器(4/28)、九丰能源(4/25)、海天精工(4/27)、金盘科技(4/28)、恩华药业(4/28)、新诺威(4/27)、沪电股份(4/26)、奥普特(4/24)、全志科技(4/27)、新洁能(4/24)、博雅生物(4/28)、南大光电(4/26)。
  风险提示
  本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
  
 
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