>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:基差分化,IH/IF/IC升水,IM小幅贴水-230430
| 上传日期: |
2023/5/4 |
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pdf 共8页 |
来源: |
国元证券 |
| 评级: |
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作者: |
朱定豪 |
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本周股指期货市场表现回顾 本周四大现货指数分化,大盘表现优于小盘,上证50上涨0.89%,沪深300微跌0.09%,中证500下跌0.15%,中证1000下跌0.74%。 本周季月合约换月,IH/IF/IC当季剔除分红升水,IM小幅贴水,IH/IF/IC/IM当季剔除分红后的年化基差率为:4.06%、3.21%、1.19%、-0.17%,较往年处于高位;持仓量方面除IM外,其他期指均呈减仓态势,本月IM日均持仓续创上市以来新高。 各合约存续期内剩余分红点位为(点) IH当月/下月/季月/下季月:1.57、19.20、76.02、82.79; IF当月/下月/季月/下季月:3.03、23.44、85.52、90.17; IC当月/下月/季月/下季月:19.67、49.42、98.18、99.17; IM当月/下月/季月/下季月:14.87、41.51、65.86、65.86; IH/IF/IC/IM预计未来全年分红点位(点):82.79、94.02、99.17、65.86。 2022年分红进度及高股息率个股 分红进度:截至本周,指数成分股均已公布预案,上证50共有47家分红(均未除权除息),沪深300共有266家分红(已除权除息11),中证500共有413家分红(已除权除息14),中证1000共有742家分红(已除权除息34); 高股息率个股:中远海控(12.51%)、陕西煤业(11.14%)、兖矿能源(12.5%)、潞安环能(14.14%)、冀中能源(13.51%)、达安基因(11.23%)、荣安地产(11.39%)、恒源煤电(10.74%)。 下周除权除息 TCL科技(5/8)、璞泰来(5/9)、德赛西威(5/10)、山煤国际(5/5)、南钢股份(5/8)、梅花生物(5/10)、华宝股份(5/10)、天华新能(5/5)、博腾股份(5/9)、杭氧股份(5/8)、海南矿业(5/8)、信立泰(5/9)、光威复材(5/11)、圣农发展(5/8)、均胜电子(5/11)、利亚德(5/9)、华林证券(5/11)、三房巷(5/8)、京基智农(5/10)、四方股份(5/10)、旷达科技(5/9)、伟星股份(5/10)、康力电梯(5/11)、海利得(5/5)、精达股份(5/4)、瑞丰银行(5/10)、良信股份(5/5)、神州数码(5/10)、东岳硅材(5/10)、江海股份(5/9)、荃银高科(5/5)、拓邦股份(5/5)、芯朋微(5/8)。 风险提示 本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
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