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>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:基差收窄,IH/IF/IC维持升水,IM小幅贴水-230513
上传日期:   2023/5/22 大小:   1172KB
格式:   pdf  共8页 来源:   国元证券
评级:   -- 作者:   朱定豪
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报告要点:
  本周股指期货市场表现回顾
  本周四大现货指数收涨,中证1000领涨(+1.02%),其他:中证500(+0.42%)、沪深300(+0.17%)、上证50(+0.09%);
  本周股指期货当季合约剔除分红影响后的基差出现分化,IH/IF/IC基差走强,IM基差小幅走弱,IH/IF/IC/IM年化基差率为:4.18%、3.94%、1.31%、-0.46%,较往年处于高位;持仓量方面,IF/IC/IM本月日均持仓均高于上月,IH日均持仓量下降。
  各合约存续期内剩余分红点位为(点)
  IH当月/下月/季月/下季月:0、19.19、76.00、82.76;
  IF当月/下月/季月/下季月:0、20.77、81.76、83.38;
  IC当月/下月/季月/下季月:0、32.76、79.20、80.14;
  IM当月/下月/季月/下季月:0、31.33、53.86、53.94;
  IH/IF/IC/IM预计未来全年分红点位(点):82.76、87.79、80.14、53.94。
  2022年报告期分红进度及高股息率个股
  分红进度:截至本周,指数成分股均已公布预案,上证50共有47家分红(均未除权除息),沪深300共有266家分红(已除权除息32),中证500共有413家分红(已除权除息57),中证1000共有742家分红(已除权除息107);
  高股息率个股:中远海控、陕西煤业、兖矿能源、潞安环能、达安基因、冀中能源、恒源煤电、荣安地产。
  近期除权除息
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  风险提示
  本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
 
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