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>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:本周期指合计加仓明显,分红进入密集期-230527
上传日期:   2023/5/28 大小:   1235KB
格式:   pdf  共8页 来源:   国元证券
评级:   -- 作者:   朱定豪
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本周股指期货市场表现回顾
  本周四大现货指数下跌,上证50领跌(-2.80%),其他:沪深300(-2.37%)、中证500(-1.34%)、中证1000(-0.85%);
  本周股指期货当季合约剔除分红影响后的基差出现分化,IH/IF/IC/IM年化基差率分别为:4.03%、3.98%、1.06%、-0.84%,较往年处于高位;持仓量本周IH/IF/IC加仓,IM减仓,但5月以来的日均持仓量均高于上月。
  各合约存续期内剩余分红点位为(点)
  IH当月/下月/季月/下季月:17.92、70.27、74.72、81.48;
  IF当月/下月/季月/下季月:19.50、67.40、80.45、85.08;
  IC当月/下月/季月/下季月:30.06、65.75、75.80、76.74;
  IM当月/下月/季月/下季月:26.75、40.26、47.53、47.61;
  IH/IF/IC/IM预计未来全年分红点位(点):81.48、86.49、76.74、47.61。
  2022年报告期分红进度及高股息率个股
  分红进度:截至本周,指数成分股均已公布预案,上证50共有47家分红(均未除权除息),沪深300共有266家分红(已除权除息44),中证500共有413家分红(已除权除息75),中证1000共有742家分红(已除权除息184);高股息率个股:中远海控、陕西煤业、兖矿能源、潞安环能、达安基因、冀中能源、恒源煤电、荣安地产。
  近期除权除息
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  风险提示
  本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
  
 
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