>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:IH、IF、IC基差走强,IM贴水扩大-231218
| 上传日期: |
2023/12/18 |
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pdf 共8页 |
来源: |
国元证券 |
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作者: |
朱定豪 |
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本周股指期货市场表现回顾 本周现货市场续跌,大盘蓝筹表现更加疲软,上证50、沪深300跌超1.5%,中证500、中证1000下跌0.8%。基差方面,IH/IF/IC基差走强,IM贴水明显扩大,近月2401合约年化贴水率达8.21%,季月2403合约年化贴水7%,IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为:1.18%、0.32%、-3.63%、-7.01%;持仓量方面,IH/IM日均持仓量增加,IF/IC变动不大。 各合约存续期内剩余分红点位为(点) IH当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、0.00、26.66; IF当月/下月/季月/下季月:0.00、0.83、0.83、33.66; IC当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、0.00、52.86; IM当月/下月/季月/下季月:0.00、1.10、1.10、47.63; 高股息率个股 高股息率个股及股息率(年报):通威股份(9.02%)、兴业银行(8.35%)、中远海控(12.18%)、四川路桥(10.98%)、潞安环能(10.46%)、山西焦煤(10.17%)、山煤国际(9.71%)、建发股份(9.70%)、达安基因(8.77%)、恒源煤电(8.26%)、明德生物(7.98%)、厦门象屿(7.71%)。 风险提示 本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
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