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>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:IC/IM贴水继续扩大,IM年化贴水率超9%-240113
上传日期:   2024/1/15 大小:   1103KB
格式:   pdf  共8页 来源:   国元证券
评级:   -- 作者:   朱定豪
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报告要点:
  本周股指期货市场表现回顾
  本周现货市场续跌,中证1000下跌1.79%,中证500下跌1.43%,沪深300下跌1.35%,上证50下跌1.38%。本周IC/IM贴水继续扩大,IM年化贴水率超9%,IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为:2.25%、1.57%、-6.21%、-9.01%;本周各合约持仓量先增后减,周五合约持仓较上周呈减仓态势。
  各合约存续期内剩余分红点位为(点)
  IH当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、0.00、25.31;
  IF当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、0.00、32.52;
  IC当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、0.00、53.65;
  IM当月/下月/季月/下季月:0.00、1.21、1.21、47.07;
  高股息率个股
  高股息率个股及股息率(年报):中远海控( 14.32% )、通威股份( 8.00% )、陕西煤业( 8.21% )、兖矿能源( 14.39% )、四川路桥(10.66%)、冀中能源(13.43%)、山煤国际(10.12%)、建发股份( 9.51% )、恒源煤电( 8.33% )、明德生物( 16.73% )、兰花科创(7.80%)。
  风险提示
  本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
  
 
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