>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:期指跌幅超现货,盘面贴水加剧-240120
| 上传日期: |
2024/1/22 |
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pdf 共8页 |
来源: |
国元证券 |
| 评级: |
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作者: |
朱定豪 |
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本周股指期货市场表现回顾 本周现货市场先跌后涨,但后期涨幅分化,大盘蓝筹强力拉涨收复前半周大部分跌幅,中小盘上涨动力不足仍以大幅收跌收场。全周上证50上涨0.28%,沪深300微跌0.44%,中证500下跌3.61%,中证1000下跌4.8%。股指期货整体表现疲软,跌幅远超现货,近月合约大幅贴水,日均持仓量继续增加。IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为:-2.73%、-5.70%、-12.76%、-14.95%。季月合约即将换月,最新2406合约包含部分分红预期,剔除分红后的年化基差率IH/IF/IC/IM分别为:1.14%、-0.76%、-6.13%、-7.95%。 各合约存续期内剩余分红点位为(点) IH当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、0.00、25.32; IF当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、0.00、32.52; IC当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、0.00、53.65; IM当月/下月/季月/下季月:0.00、1.21、1.21、47.07; 高股息率个股 高股息率个股及股息率(年报):中远海控( 14.23% )、陕西煤业( 8.13% )、通威股份( 7.98% )、兖矿能源( 14.69% )、四川路桥(11.04%)、冀中能源(13.91%)、山煤国际(10.71%)、达安基因(10.01%)、明德生物(17.71%)、荣安地产(13.73%)、大有能源(12.01%)。 风险提示 本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
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